| Titre : | Backward Stochastic Differential Equations With Jumps and Applications. |
| Auteurs : | Kandouci. A, Directeur de thèse ; BACHIR CHERIF Khalida, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Alger: univ-saida, 2022 |
| Format : | 78 p. / Fig.; Tab. / 27 cm. |
| Accompagnement : | + CD |
| Note générale : | Bibliographie. |
| Langues: | Anglais moyen (ca.1100-1500) |
| Mots-clés: | Mathématique ; Mouvement brownien fractionnaire, intégration stochastique, mesure gaussienne, principe de maximum stochastique, équation différentielle stochastique rétrograde avec saut. |
| Résumé : |
L’objectif de cette thèse est de proposer une nouvelle approche d’une intégration stochas-tique de classe de processus qui sont instantanément indépendants par rapport au mouve- ment Brownien fractionnaire sur un interval fini. Le point important est de trouver la con-trepartie de la théorie d’Itô. Plus précisément, nous montrons des résultats sur l’intégration stochastique par rapport à des processus non adaptés en généralisant les résultats obtenus par Ayed et Kuo [4] dans le cadre Brownien.De même, on dérive les principes de maximum nécessaires et suffisants pour un controloptimal stochastique où l’état du système est donné par une équation différentielle stochas-tique contrôllée, dirigée par le mouvement Brownien et une martingale à saut. On applique les principes des maximums pour résoudre le problème de maximisation par défaut. |
| Note de contenu : |
Chapter 1 Stochastic integration for no adapted processes Chapter 2 New approach to stochastic integration w.r.t fractional brownian motion Chapter 3 Stochastic maximum principle with jumps Chapter 4 Stochastic maximum principle with default |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| SCT01931 | TMDO00036 | Livre | Magasin des Ouvrages | inconnu | Libre accès Disponible |
