| Titre : | Étude et Applications du Modèle de « Black-Scholes » |
| Auteurs : | Ait-Ouali N, Directeur de thèse ; Derkaoui, Nasreddine Mohamed, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | université Dr mouley tahar, Faculté des Sciences, Saida, Algerie : Alger: univ-saida, 2019 |
| Format : | 43 p. / 27 Cm. |
| Accompagnement : | + Cd. |
| Note générale : | Biblioghraphy |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Français |
| Mots-clés: | Mathématique ; Étude ; Applications ; Modèle de « Black-Scholes » |
| Résumé : | Dans ce modeste travail, nous avons étudié quelques schémas concernant la résolution numérique des équations différentielles stochastiques. Il pousse cette étude en examinant une application en finance du très important modèle de Black- Scholes. Pour cela, on a commencé par un rappel des outils mathématiques nécessaires, à savoir le mouvement Brownien, les martingale, variation totale et quadratique, l’intégrale stochastique et calcul d’Itô. Ensuite, Nous avons défini la notion de solution d’une EDS ainsi le théorème d’existence et d’unicité, puisque la solution d’une EDS n’est pas en général une martingale, nous avons présenté le Théorème de Girsanov qui permet de définir une nouvelle mesure de probabilité pour laquelle ce processus solution serait une martingale. Enfin, on a vu comment réaliser une simulation des exemples d’application par un programme informatique. |
| Note de contenu : |
1 Généralités sur le processus stochastique et calcul d’Itô 2 Approximation d’une équation différentielle stochastique 3 Étude et Application : Modèle de Black-Scholes 4 Conclusion |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| SCT01675 | TMMS00381 | Livre | Magasin des Ouvrages | inconnu | Libre accès Disponible |
