| Titre : | La richesse optimale d’investissement et consommation avec contrainte |
| Auteurs : | Ait-Ouali N, Directeur de thèse ; Fatima Zohra, Boudia, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | université Dr mouley tahar, Faculté des Sciences, Saida, Algerie : Alger: univ-saida, 2019 |
| Format : | 67 p. / 27 Cm. |
| Accompagnement : | + Cd. |
| Note générale : | Biblioghraphy |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Français |
| Mots-clés: | Mathématique ; La richesse optimale d’investissement ; Consommation ; contrainte |
| Résumé : |
Le calcul stochastique d’Itô et la théorie du contrôle des processus stochastiques ont de nombreuses applications, notamment en industrie et en économie. Ils interviennent de façon essentiel dans des problèmes fondamentaux de finance, l’évaluation des produits dérivés et la gestion de portefeuille et des risques. Dans notre travail nous avons utilisé des méthodes probabilistes telles que le calcul stochastique d’Itô et la théorie du contrôle de processus stochastique pour résoudre un problème d’investissement et de consommation optimale durant un horizon [0, T] dans un marché financier de type Black-Sholes avec des coefficients déterministes. Ainsi, l’investisseur devra contrôler son risque en utilisant un problème d’optimisation (maximisation) stochastique d’une certaine fonction d’utilité choisie dans notre cas comme fonction logarithmique qui représente la consommation attendue sur l’intervalle [0, T] et la richesse terminale à la date d’échéance T. Cette maximisation nous permet de minimiser les pertes et d’affaiblir les risques dans la gestion. Comme l’investisseur doit contrôler son risque, nous avons voulu examiner les problèmes de contrôle sous contraintes sur les versions uniformes de la mesure Value-at-Risk (VaR) qui permettent de mesurer les pertes potentielles d’un portefeuille et de choisir la stratégie financière idéale. Comme perspective, une généralisation des résultats pour ce type de problème lorsque les coefficients des marchés financiers considérés sont aléatoires. |
| Note de contenu : |
1 Notions préliminaires sur calcul stochastique 2 Marché financier en temps continu 3 Investissement et consommation optimale avec contrainte |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| SCT01669 | TMMS00375 | Livre | Magasin des Ouvrages | inconnu | Libre accès Disponible |
