| Titre : | Les équations différentielles stochastiques en dimension finie |
| Auteurs : | Ait-Ouali N, Directeur de thèse ; Naima Abdiche, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | université Dr mouley tahar, Faculté des Sciences, Saida, Algerie : Alger: univ-saida, 2018 |
| ISBN/ISSN/EAN : | SCT01531 |
| Format : | 54p / 21cm27cm |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Mathématique ; calcul stochastique ; Èquations différentielles |
| Résumé : |
On commence le premier chapitre par un bref rappel sur les principales notions utilisées tout le long de ce travail, On donnera les propriétés du mou- vement Brownien ainsi que celles des martingales qui seront utiles pour cela. Aprés avoir présenter quelques résultats importants relatifs à l’intégrale sto- chastique, on verra comment il peut être mise en oeuvre pour la résolution 5des équations différentielles stochastiques. Dans le second chapitre consiste à une introduction à la théorie des équa- tions différentielles stochastiques. On étudie seulement les ingrédients essen- tiels de la théorie, à savoir la notion des solutions fortes et faibles, le théorème d’existence et d’unicité sur les équations différentielles stochastiques . Dans le dernier chapitre on traitera les méthodes d’intégration des EDO pour le calcul numérique des EDS. On commencera par la méthode d’Euler, ensuite à la méthode de Milstein et à la méthode de Runge-Kutta et à la fin on donne quelques exemples avec simulations. |
| Note de contenu : |
1 Introduction au calcul stochastique 2 Èquations différentielles stochastiques 3 Intégration numérique des EDS Bibliographie |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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| aucun exemplaire |
