| Titre : | Modélisation Financière En Temps Discret |
| Auteurs : | Benziadi.F, Directeur de thèse ; Ouaref .Aicha, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Alger: univ-saida, 2016 |
| Format : | 71 p. / fig.;tab. / 27 cm. |
| Note générale : | Bibliographie |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Modélisation Financière ; Temps Discret |
| Résumé : | Le développement des options a d’abord été une réponse aux demandes des investis-seurs en matière de gestion du risque et de protection face aux fluctuations du marché.La grande souplesse d’utilisation des options et leurs diversités permettent de répondre parfaitement aux besoins des investisseurs, tant sur le choix des couvertures que des spé-culations.Dans ce mémoire, nous avons présenté quelques exemples d’options vanilles (clas-siques), réparties en deux grandes parties dont on évaluait le prix suivant le modèle binomial de Cox Ross et Rubinstein.Comme nous l’avons vu, le principal but de ce modèle est de fournir une bonne com-préhension des méthodes d’évaluations des options, néanmoins un nombre trop faible de périodes ne permet pas une évaluation correcte de ce prix, mais il faut rappeler que l’infor-matique ne s’est développée que depuis une vingtaine d’années, et que ce modèle construit en 1979 permettait de se faire rapidement une idée des prix de l’option durant sa période de vie.Aujourd’hui les options sont des outils indispensables pour tous les professionnels des marchés financiers de plus en plus importants. |
| Note de contenu : |
1 Petit dictionnaire financier 2 Calcul stochastique au temps discret 3 Le modèle de Cox-Ross-Rubinstein 4 Exemples d’applications |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |
